FXロット数計算! 過去最低を耐えるポジションサイズは?

ロボットFX

こんにちは、ひつじ先輩です。

FXの最適なロット数を計算します。

 

過去の最大含み損と現在残高からの、最適なロット数です。

最悪のケースでもロスカットされず、資金効率もベストです。

 

キッチリ式で決めてしまうので、MT4のEAなどにも使えます。

FXロット数計算①

まずは、USD/JPY、GBP/JPYなど、円建て通貨ペア(クロス円)の場合。

過去の最大含み損まで耐えられるロット数を計算する。

 

FXロット数計算式

過去の最大含み損まで、ロスカットにならないロット数の計算式は、

P=100ML/U/(RS+DL)
  • 求めたいロット数:P
  • 口座残高:M(円)
  • 最大レバレッジ:L(倍)
  • 取引通貨単位:U(1000or10000)
  • 最大含み損のときのレート:R(円)
  • ロスカットとなる証拠金維持率:S(%)
  • 過去の最大含み損:D(Pips)

 

FXロット数計算例

仮に

  • 口座残高:1,000,000(円)
  • 最大レバレッジ:25(倍)
  • 取引通貨単位:1,000
  • 最大含み損のときのレート:50(円)
  • ロスカットとなる証拠金維持率:50(%)
  • 過去の最大含み損:5,000(Pips)

を式に代入すると、

 

過去の最大含み損まで、ロスカットにならないロット数の計算式は、

P=100ML/U/(RS+DL)
P=100*1,000,000*25/1,000/(50*50+5,000*25)
P=19.6

19.6、約20ロット買えます。

今回の場合、20,000通貨です。

 

以下では、式の導いた流れを書きます。

 

必要証拠金を計算

最大含み損のときの必要証拠金は、

  • 最大含み損のときのレート:R(円)
  • 取引通貨単位:U
  • 求めたいロット数:P
  • 最大レバレッジ:L

とすると

必要証拠金=RUP/L・・・①

となる。

 

ひつじ
ひつじ

Rは想定される最悪のレート。Uは1000通貨、10000通貨などです。

 

有効証拠金を計算

最大含み損のときの有効証拠金は

  • 口座残高:M(円)
  • 過去の最大含み損:D(Pips)

とすると

最大含み損のときの有効証拠金=M-0.01DUP・・・②

となる。

ひつじ
ひつじ

0.01はDの単位であるPipsを円に変えるための係数です。

 

ロット数を計算

知りたいのは、最大含み損になるまでロスカットされないロット数。

つまり、最大含み損のときにロスカットされるロット数。

 

口座によって違う、ロスカットとなる証拠金維持率をSとする。

ロスカット条件は

有効証拠金/必要証拠金*100=S・・・③

 

ここに、

  • 最大含み損のときの必要証拠金の式・・・①
  • 最大含み損のときの有効証拠金の式・・・②

を代入する。

 

Pについて解くと

P=100ML/U/(RS+DL)・・・④

となる。

④を満たすPが、過去の最大含み損まで、ロスカットにならないロット数となる。

 

必要証拠金の注意点

必要証拠金は、最大含み損のときのレートから計算した。

レートが下がるほど、必要証拠金は下がる。

 

しかし、必要証拠金の更新タイミングは業者によってちがう。

月1回しか更新しないところもある。

 

レートが急に下がるケースでは、更新が追いつかず、

証拠金維持率=有効証拠金/必要証拠金

が小さく見積もられ、早くロスカットされる恐れがある。

ひつじ
ひつじ

必要証拠金が、実際よりも大きいままになると、証拠金維持率は低く計算されます。

 

これを避けるには、Rを購入レートなどとして計算すればよい。

しかし、この場合はロット数が減り、資金効率が下がる。

 

FXロット数計算②

EUR/USD、GBP/USDなど、ドル建て通貨ペア(ドルストレート)の場合。

過去の最大含み損まで耐えられるロット数を計算する。

 

FXロット数計算式

過去の最大含み損まで、ロスカットにならないロット数の計算式は、

P=10,000ML/U/J/(100RS+DL)
  • 求めたいロット数:P
  • 口座残高:M(円)
  • 最大レバレッジ:L(倍)
  • 取引通貨単位:U(1000or10000)
  • 現在のドル円レート:J(円)
  • 最大含み損のときのレート:R(ドル)
  • ロスカットとなる証拠金維持率:S(%)
  • 過去の最大含み損:D(Pips)

 

FXロット数計算例

仮に

  • 口座残高:1,000,000(円)
  • 最大レバレッジ:25(倍)
  • 取引通貨単位:1,000
  • 現在のドル円レート:100(円)
  • 最大含み損のときのレート:0.5(ドル)
  • ロスカットとなる証拠金維持率:50(%)
  • 過去の最大含み損:5,000(Pips)

を式に代入すると、

 

過去の最大含み損まで、ロスカットにならないロット数の計算式は、

P=10,000ML/U/J/(100RS+DL)
P=10,000*1,000,000*25/1,000/100/(100*0.5*50+5,000*25)
P=19.6

19.6、約20ロット買えます。

今回の場合、20,000通貨です。

 

以下では、式の導いた流れを書きます。

 

必要証拠金を計算

最大含み損のときの必要証拠金は、

  • 最大含み損のときのレート:R(ドル)
  • 取引通貨単位:U
  • 求めたいロット数:P
  • 現在のドル円レート:J
  • 最大レバレッジ:L

とすると

必要証拠金=RUPJ/L・・・⑤

となる。

ひつじ
ひつじ

Rは想定される最悪のレート。Uは1000通貨、10000通貨などです。

 

有効証拠金を計算

最大含み損のときの有効証拠金は

  • 口座残高:M(円)
  • 過去の最大含み損:D(Pips)

とすると

最大含み損のときの有効証拠金=M-0.0001DUPJ・・・⑥

となる。

ひつじ
ひつじ

0.0001はDの単位であるPipsをドルに変えるための係数です。

 

ロット数を計算

円建て同様、最大含み損でロスカットされるロット数を求める。

ロスカットとなる証拠金維持率をSとする。

 

ロスカット条件は

有効証拠金/必要証拠金*100=S・・・③

 

ここに、

  • 最大含み損のときの必要証拠金の式・・・⑤
  • 最大含み損のときの有効証拠金の式・・・⑥

を代入する。

 

Pについて解くと

P=10,000ML/U/J/(100RS+DL)・・・⑦

となる。

⑦を満たすPが、過去の最大含み損まで、ロスカットにならないロット数となる。

 

ドル円レートの注意点

ドル円レートが変動すること。

 

たとえば、GBP/USDが下がるということは、

  • GBPの価値が下がった。
  • USDの価値が上がった。

のいずれか。

 

どちらの理由がどれだけ影響して下げるかは、分からない。

つまり、最大含み損のときのドル円レートは、分からない。

 

 

⑤、⑥では、現在のドル円レートを使った。

ひつじ
ひつじ

理想的には、最大含み損のときのドル円レートを使いたいですが、分からない数字は使えません。

 

⑦で、J(ドル円レート)は分母にあるので、

最大含み損のときのドル円レート>現在のドル円レート

となれば、現在のドル円レートから計算されたPは大きくなる。

つまり、予定よりも早くロスカットされる。

 

これを避けるには、Jを想定される最大レートとして計算すればよい。

しかし、この場合もロット数が減り、資金効率は下がる。

 

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