こんにちは、ひつじ先輩です。
この記事では、スワップアービトラージ(サヤ取り)をやめた理由。
そして、やめるまでの投資記録を書きます。
2年前から、FXのスワップアービトラージをやってきました。
為替リスクなし！これは奇跡の方法では！
と思っていたのですが、2018年4月でやめました。
プラスで終わることはできましたが、続けるのもきびしそうです。
スワップアービトラージ
FXのスワップアービトラージでは、1つの通貨を2つの口座で両建てします。
高スワップポイント口座で買い、低スワップポイント口座で同じだけ売るのです。
こうすることで、
だけの利益が、値動きのリスクを取らずに手に入ります。
スワップアービトラージの仕組みについては、こちらの記事で書きました。
FXアービトラージやめた
FXアービトラージをやめた
FXのスワップアービトラージをやめた理由は、
となり、ポジションを持つほど損をする状態が続いたためです。
3月のスワップ実績です。
わたしの使っていた２口座だと、10,000通貨あたり1ヶ月で、
で17円、損する状態になってしまいました。
手持ちの口座ではもう、TRYで利益が出る組み合わせがありません。
実は、NZD/JPYだと利益になる組み合わせもあります。
しかし、スワップアービトラージの実績は2年でわずか+3%でした。
通貨をTRYからNZDに変えても、大差はないと思われます。
「ローリスクで2年で3％増やせる」
というのは悪い話ではないのですが、他に投資したいものもありました。
スワップアービトラージの資金は、そちらにまわすことにしました。
最新のスワップポイントについては、こちらの記事で更新中。
ぜひ、読んでみてください。
FXアービトラージのリスク
FXのスワップアービトラージをやめた理由は、利益が減ったこと以外にもあります。
それは、やってみて対処のむずかしいリスクに気付いたことです。
もっとも大きいリスクとしては、買い口座・売り口座が同時に決済されない恐れがあります。
片方のポジだけ残ってしまうと、リスク通貨をハイレバレッジで持っているのと同じです。
スワップアービトラージのリスクと対策については、こちらの記事で書きました。
FXアービトラージ記録
前半は、
アービトラージ最高！
という内容になっていますが、古い情報なのでご注意ください。
スワップポイントが上がれば、またおいしい時期が来る可能性はあります。
スワップアービトラージ2016
2月
先月、スワップポイントアービトラージを始めました。
今は、スプレッドやポジ取得時の売買レート差によるマイナスを取り返したところ。
ここからは利益が出ます。
イスラム教徒向けのスワップフリー口座も検討しましたが、リスクが高そうなので見送り。
3月
プラス2,000円といったところでした。
しかし、追加しようとして、売り口座で買いポジを持ってしまう凡ミス…。
スプレッドで利益がほとんど飛びました…。
4月
アービトラージは再びプラテンです！
年利５％ほど期待できそうです。
5月
ポジションを追加、３枚両建です。
6月
ポンド、ユーロにつられてトルコリラも暴落。
アービトラージは決済となりました。
こんな相場でもプラスマイナス0に持っていけるリスクヘッジ。
アービトラージの素晴らしさが身にしみました。
今回の取引は、為替差益が両建てなので0。
スワップポイントは+6,000円ほどで取引を終えました。
エントリーからイグジットまでの期間が短くなってしまいました。
結果、利益に対してスプレッドが高くなってしまったのが反省点です。
次回は、更に21万円を入金します。
レバを下げ、4枚両建てで再エントリーです。
7月
4枚両建てで、再エントリーしました。
スプレッド分は稼ぎ終わって、プラマイ0です。
8月
アービトラージは、6月末にエントリーした分がプラ転。
買い口座、売り口座のスワップポイントの差が拡大しています。
年利を計算したところ１０％を超えていました。
9月
アービトラージは、順調に利益が上がっています。
買い口座、売り口座のスワップポイントの差は縮小しました。
年利は10％超えを維持。
資金追加は、もう一度決済されるまで様子見です。
決済時に確定する損益で、もう一度年利を計算します。
10月
アービトラージは、利益を伸ばしています。
買い口座、売り口座のスワップポイントの差はせばまってます。
１０月のデータから計算した年利は、7％くらいでした。
９月の年利は12%だったので、変動が激しいです。
TRY/JPYのレートは、下をめざしています。
下の決済ラインまでは1.5円程度。
流れが反転すれば、さらにホールドし利益を伸ばします。
決済まで行くなら、80万円資金を増やして再エントリーです。
11月
大統領が決まったあとの下げで、決済。
今回の利益は約15,000円です。
原資が70万円ですから、4ヶ月で2%増えたことになります。
年利に換算すると6%です。
これだけの利益が、ローリスクで得られます。
最高すぎるので、83万円追加入金しました。
TRY/JPY、9枚の両建てになります。
12月
アービトラージは、スプレッド＋手数料をだいたい取りもどしたところ。
あと、１０日もすればプラテンします。
スワップアービトラージ2017
1月
買い口座に使っていたヒロセ通商が、スワップ定額をやめてしまいました。
買いポジをすべて決済し、FXプライムGMOに引っ越しました。
ただ、1月のスワップ実績をみると、それでもヒロセの方が高い・・・
ヒロセの必要証拠金が高いことをふまえても、早計だったかもしれません。
数ヶ月は様子をみて、ヒロセの方が有利であれば元に戻します。
アービトラージのリスクは、OCO注文で同時に決済で対策しています。
しかし、それ以外に、「入金で延命」もありだと気づきました。
両建てを持ちつづければ、どちらかの口座では損がふくらみます。
ここで、損失口座に入金すれば両方の口座でOCOの幅を広げられます。
メリットは、一度もったポジが長持ちすることになり、利益が貯めやすいこと。
デメリットは、ポジ量に対する原資がふえ、年利は下がることです。
2月
ヒロセ通商が必要証拠金を改定しました。
TRY/JPYが1枚あたり6万円から3万円に下がりました。
そこで、今使っているFXプライムとヒロセをくらべてみました。
半分という大きな値下げですが、結果はFXプライムのほうがいいです。
理由は、スワップが同じくらいであること。
そして、半額でもヒロセの証拠金は高すぎることです。
FXプライムでは、1枚あたりの証拠金が13200円です。
改定後のヒロセの半分以下です。
3月
TRY/JPYは、相変わらず下がっていっています。
OCOの下限は、24円。
あと5円ほど余裕がありますが、一旦上がって欲しいです。
4月
TRY/JPYは、調整っぽいですが上げました。
決済されずに持ちつづけるほど、利益が増えます。
5月
TRY/JPYは、30超えたところでレンジのようです。
決済されずに持ちつづけるほど、利益がふえます。
アービトラージ的には、いい値動きです。
ただ、買い口座、売り口座のスワップポイントの差が小さくなりました。
利益が出にくい状況です。
6月
TRY/JPYは、引きつづきレンジです。
先月は、買い口座・売り口座のスワップポイントの差は大きくなりました。
スワップポイントの差から計算している年利も、大きくなりました。
年利は、なかなか安定しないので注意してみていきます。
7月
先月は、スワップポイントの差が小さかったです。
1万TRYを両建てで、利益5円はなかなかシビア。
8月
先月は、スワップポイントの差が大きくなりました。
1万TRYを両建てで、30円くらい利益になります。
スワップ益の合計で見ると儲かってなく見えますが、これで順調です。
自分の口座では、買い口座のスワップポイントがすぐ残高に反映されません。
売り口座のスワップポイントだけ、すぐ反映されます。
買い口座のスワップポイントは、ちゃんと貯まってます。
これは、両建てをはずしたときに残高に反映されます。
9月
買い口座、売り口座間のスワップポイントの差が安定しません。
9万TRYを両建てで、1日68円くらい利益になりました。
10月
11月
今月は、買い口座・売り口座間のスワップがマイナスでした。
買い口座のスワップより、売り口座のマイナススワップが大きかったです。
9万通貨を両建てすると、月に18円損する状況です。
先月は、558円損した計算になります。
この状況が続くようなら、一旦決済します。
12月
今月は、買い口座、売り口座間のスワップは+11円。
9万通貨を両建てなので、月に3,000円ほどプラスになりました。
スワップアービトラージ2018
1月
トルコリラ（TRY）を両建て。
スワップの大きい口座で買い。
スワップの小さい口座で売り。
こうすると、
となるので、変動リスク0で小銭が稼げます。
2月
TRY/JPYは下げ。
両建てなので、値動きの影響はありません。
ただ、スワップが逆転してしまっています。
になり、持つほど損をします。
これが続くようなら、他で
となる口座を探さないといけません。
3月
今月も、スワップが逆転。
になり、持つほど損をします。
年利にして、6%ほどマイナスです。
これはもう、決済します。
4月
TRY/JPYのスワップアービトラージをやめました。
現在はアービトラージではない、普通のスワップポイント投資を実践中です。
成績は、この記事で書いています。
ぜひ、読んでみてください。