2018年 スワップアービトラージをやめました

アービトラージ サヤ取り

こんにちは、ひつじ先輩です。

この記事では、スワップアービトラージ(サヤ取り)をやめた理由。

そして、やめるまでの投資記録を書きます。

 

2年前から、FXのスワップアービトラージをやってきました。

ひつじ先輩
ひつじ

為替リスクなし!これは奇跡の方法では!

と思っていたのですが、2018年4月でやめました。

 

プラスで終わることはできましたが、続けるのもきびしそうです。

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スワップアービトラージ

FXのスワップアービトラージでは、1つの通貨を2つの口座で両建てします。

高スワップポイント口座で買い、低スワップポイント口座で同じだけ売るのです。

 

こうすることで、

買い口座スワップポイントー売り口座スワップポイント

だけの利益が、値動きのリスクを取らずに手に入ります。

 

スワップアービトラージの仕組みについては、こちらの記事で書きました。

FXスワップポイントサヤ取り。ネットのおすすめ業者は信用するな
FXスワップポイントのサヤ取り(アービトラージ)の基本。同じ通貨を高スワップ口座で買い、低スワップ口座で同じだけ売る。 ネットでおすすめされている業者の組み合わせも、計算するとベストではないことがある。

 

FXアービトラージやめた

FXアービトラージをやめた

FXのスワップアービトラージをやめた理由は、

買い口座スワップポイント<売り口座スワップポイント

となり、ポジションを持つほど損をする状態が続いたためです。

 

TRY

3月のスワップ実績です。

わたしの使っていた2口座だと、10,000通貨あたり1ヶ月で、

85.7円-102.7円=17円

で17円、損する状態になってしまいました。

手持ちの口座ではもう、TRYで利益が出る組み合わせがありません。

 

実は、NZD/JPYだと利益になる組み合わせもあります。

NZD

しかし、スワップアービトラージの実績は2年でわずか+3%でした。

通貨をTRYからNZDに変えても、大差はないと思われます。

 

「ローリスクで2年で3%増やせる」

というのは悪い話ではないのですが、他に投資したいものもありました。

スワップアービトラージの資金は、そちらにまわすことにしました。

 

最新のスワップポイントについては、こちらの記事で更新中。

2019年5月のスワップポイントによるお小遣いは23,883円でした
この記事では毎月、FXのスワップポイント投資の結果を書きます。2010年12月から生き残り続けている、負けにくい運用です。先月のFX各社のスワップポイントも。

ぜひ、読んでみてください。

 

FXアービトラージのリスク

FXのスワップアービトラージをやめた理由は、利益が減ったこと以外にもあります。

それは、やってみて対処のむずかしいリスクに気付いたことです。

 

もっとも大きいリスクとしては、買い口座・売り口座が同時に決済されない恐れがあります。

片方のポジだけ残ってしまうと、リスク通貨をハイレバレッジで持っているのと同じです。

 

スワップアービトラージのリスクと対策については、こちらの記事で書きました。

FXスワップサヤ取りは大損リスクも。単にOCO放置はダメです
FXスワップポイントのサヤ取り(アービトラージ)のリスクについて。片方の口座だけロスカットされると、トルコリラなどの新興国通貨をハイレバで持っているのと同じ。単にOCOを放置しても、大損するかもしれない。

 

FXアービトラージ記録

前半は、

ひつじ
ひつじ

アービトラージ最高!

という内容になっていますが、古い情報なのでご注意ください。

スワップポイントが上がれば、またおいしい時期が来る可能性はあります。

 

スワップアービトラージ2016

2月

先月、スワップポイントアービトラージを始めました。

 

今は、スプレッドやポジ取得時の売買レート差によるマイナスを取り返したところ。

ここからは利益が出ます。

 

イスラム教徒向けのスワップフリー口座も検討しましたが、リスクが高そうなので見送り。

 

3月

プラス2,000円といったところでした。

しかし、追加しようとして、売り口座で買いポジを持ってしまう凡ミス…。

スプレッドで利益がほとんど飛びました…。

 

4月

アービトラージは再びプラテンです!

年利5%ほど期待できそうです。

 

5月

ポジションを追加、3枚両建です。

 

6月

ポンド、ユーロにつられてトルコリラも暴落。

アービトラージは決済となりました。

 

こんな相場でもプラスマイナス0に持っていけるリスクヘッジ。

アービトラージの素晴らしさが身にしみました。

 

今回の取引は、為替差益が両建てなので0。

スワップポイントは+6,000円ほどで取引を終えました。

 

エントリーからイグジットまでの期間が短くなってしまいました。

結果、利益に対してスプレッドが高くなってしまったのが反省点です。

 

次回は、更に21万円を入金します。

レバを下げ、4枚両建てで再エントリーです。

 

7月

4枚両建てで、再エントリーしました。

スプレッド分は稼ぎ終わって、プラマイ0です。

 

8月

アービトラージは、6月末にエントリーした分がプラ転。

 

買い口座、売り口座のスワップポイントの差が拡大しています。

年利を計算したところ10%を超えていました。

 

9月

アービトラージは、順調に利益が上がっています。

買い口座、売り口座のスワップポイントの差は縮小しました。

年利は10%超えを維持。

 

資金追加は、もう一度決済されるまで様子見です。

決済時に確定する損益で、もう一度年利を計算します。

 

10月

アービトラージは、利益を伸ばしています。

買い口座、売り口座のスワップポイントの差はせばまってます。

 

10月のデータから計算した年利は、7%くらいでした。

9月の年利は12%だったので、変動が激しいです。

 

TRY/JPYのレートは、下をめざしています。

下の決済ラインまでは1.5円程度。

 

流れが反転すれば、さらにホールドし利益を伸ばします。

決済まで行くなら、80万円資金を増やして再エントリーです。

 

11月

大統領が決まったあとの下げで、決済。

今回の利益は約15,000円です。

 

原資が70万円ですから、4ヶ月で2%増えたことになります。

年利に換算すると6%です。

 

これだけの利益が、ローリスクで得られます。

 

最高すぎるので、83万円追加入金しました。

TRY/JPY、9枚の両建てになります。

 

12月

アービトラージは、スプレッド+手数料をだいたい取りもどしたところ。

あと、10日もすればプラテンします。

 

スワップアービトラージ2017

1月

買い口座に使っていたヒロセ通商が、スワップ定額をやめてしまいました。

買いポジをすべて決済し、FXプライムGMOに引っ越しました。

 

ただ、1月のスワップ実績をみると、それでもヒロセの方が高い・・・

ヒロセの必要証拠金が高いことをふまえても、早計だったかもしれません。

数ヶ月は様子をみて、ヒロセの方が有利であれば元に戻します。

 

アービトラージのリスクは、OCO注文で同時に決済で対策しています。

しかし、それ以外に、「入金で延命」もありだと気づきました。

 

両建てを持ちつづければ、どちらかの口座では損がふくらみます。

ここで、損失口座に入金すれば両方の口座でOCOの幅を広げられます。

 

メリットは、一度もったポジが長持ちすることになり、利益が貯めやすいこと。

デメリットは、ポジ量に対する原資がふえ、年利は下がることです。

 

2月

ヒロセ通商が必要証拠金を改定しました。

TRY/JPYが1枚あたり6万円から3万円に下がりました。

 

そこで、今使っているFXプライムとヒロセをくらべてみました。

 

半分という大きな値下げですが、結果はFXプライムのほうがいいです。

 

理由は、スワップが同じくらいであること。

そして、半額でもヒロセの証拠金は高すぎることです。

 

FXプライムでは、1枚あたりの証拠金が13200円です。

改定後のヒロセの半分以下です。

 

3月

TRY/JPYは、相変わらず下がっていっています。

OCOの下限は、24円。

あと5円ほど余裕がありますが、一旦上がって欲しいです。

 

4月

TRY/JPYは、調整っぽいですが上げました。

決済されずに持ちつづけるほど、利益が増えます。

 

5月

TRY/JPYは、30超えたところでレンジのようです。

決済されずに持ちつづけるほど、利益がふえます。

アービトラージ的には、いい値動きです。

 

ただ、買い口座、売り口座のスワップポイントの差が小さくなりました。

利益が出にくい状況です。

 

6月

TRY/JPYは、引きつづきレンジです。

先月は、買い口座・売り口座のスワップポイントの差は大きくなりました。

 

スワップポイントの差から計算している年利も、大きくなりました。

年利は、なかなか安定しないので注意してみていきます。

 

7月

先月は、スワップポイントの差が小さかったです。

1万TRYを両建てで、利益5円はなかなかシビア。

 

8月

先月は、スワップポイントの差が大きくなりました。

1万TRYを両建てで、30円くらい利益になります。

 

スワップ益の合計で見ると儲かってなく見えますが、これで順調です。

自分の口座では、買い口座のスワップポイントがすぐ残高に反映されません。

売り口座のスワップポイントだけ、すぐ反映されます。

 

買い口座のスワップポイントは、ちゃんと貯まってます。

これは、両建てをはずしたときに残高に反映されます。

 

9月

買い口座、売り口座間のスワップポイントの差が安定しません。

9万TRYを両建てで、1日68円くらい利益になりました。

 

10月

 

11月

今月は、買い口座・売り口座間のスワップがマイナスでした。

買い口座のスワップより、売り口座のマイナススワップが大きかったです。

 

9万通貨を両建てすると、月に18円損する状況です。

先月は、558円損した計算になります。

この状況が続くようなら、一旦決済します。

 

12月

今月は、買い口座、売り口座間のスワップは+11円。

9万通貨を両建てなので、月に3,000円ほどプラスになりました。

 

スワップアービトラージ2018

1月

アービ201801

トルコリラ(TRY)を両建て。

スワップの大きい口座で買い。

スワップの小さい口座で売り。

 

こうすると、

買いスワップ>売りスワップ

となるので、変動リスク0で小銭が稼げます。

 

2月

アービ201802

TRY/JPYは下げ。

両建てなので、値動きの影響はありません。

 

ただ、スワップが逆転してしまっています。

買い口座スワップ<売り口座スワップ

になり、持つほど損をします。

 

これが続くようなら、他で

買い口座スワップ>売り口座スワップ

となる口座を探さないといけません。

 

3月

アービ201803

今月も、スワップが逆転。

買い口座スワップ<売り口座スワップ

になり、持つほど損をします。

 

年利にして、6%ほどマイナスです。

これはもう、決済します。

 

4月

TRY/JPYのスワップアービトラージをやめました。

 

現在はアービトラージではない、普通のスワップポイント投資を実践中です。

 

成績は、この記事で書いています。

2019年5月のスワップポイントによるお小遣いは23,883円でした
この記事では毎月、FXのスワップポイント投資の結果を書きます。2010年12月から生き残り続けている、負けにくい運用です。先月のFX各社のスワップポイントも。

ぜひ、読んでみてください。

 

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