こんにちは、ひつじ先輩です。
FXの最適なロット数を計算します。
過去の最大含み損と現在残高からの、最適なロット数です。
最悪のケースでもロスカットされず、資金効率もベストです。
キッチリ式で決めてしまうので、MT4のEAなどにも使えます。
FXロット数計算①
まずは、USD/JPY、GBP/JPYなど、円建て通貨ペア(クロス円)の場合。
過去の最大含み損まで耐えられるロット数を計算する。
FXロット数計算式
過去の最大含み損まで、ロスカットにならないロット数の計算式は、
- 求めたいロット数：P
- 口座残高：M（円）
- 最大レバレッジ：L（倍）
- 取引通貨単位：U（1000or10000）
- 最大含み損のときのレート：R（円）
- ロスカットとなる証拠金維持率：S（％）
- 過去の最大含み損：D（Pips）
FXロット数計算例
仮に
- 口座残高：1,000,000（円）
- 最大レバレッジ：25（倍）
- 取引通貨単位：1,000
- 最大含み損のときのレート：50（円）
- ロスカットとなる証拠金維持率：50（％）
- 過去の最大含み損：5,000（Pips）
を式に代入すると、
過去の最大含み損まで、ロスカットにならないロット数の計算式は、
P=100*1,000,000*25/1,000/(50*50+5,000*25)
P=19.6
19.6、約20ロット買えます。
今回の場合、20,000通貨です。
以下では、式の導いた流れを書きます。
必要証拠金を計算
最大含み損のときの必要証拠金は、
- 最大含み損のときのレート：R（円）
- 取引通貨単位：U
- 求めたいロット数：P
- 最大レバレッジ：L
とすると
となる。
Rは想定される最悪のレート。Uは1000通貨、10000通貨などです。
有効証拠金を計算
最大含み損のときの有効証拠金は
- 口座残高：M（円）
- 過去の最大含み損：D（Pips）
とすると
となる。
0.01はDの単位であるPipsを円に変えるための係数です。
ロット数を計算
知りたいのは、最大含み損になるまでロスカットされないロット数。
つまり、最大含み損のときにロスカットされるロット数。
口座によって違う、ロスカットとなる証拠金維持率をSとする。
ロスカット条件は
ここに、
- 最大含み損のときの必要証拠金の式･･･①
- 最大含み損のときの有効証拠金の式･･･②
を代入する。
Pについて解くと
となる。
④を満たすPが、過去の最大含み損まで、ロスカットにならないロット数となる。
必要証拠金の注意点
必要証拠金は、最大含み損のときのレートから計算した。
レートが下がるほど、必要証拠金は下がる。
しかし、必要証拠金の更新タイミングは業者によってちがう。
月1回しか更新しないところもある。
レートが急に下がるケースでは、更新が追いつかず、
が小さく見積もられ、早くロスカットされる恐れがある。
必要証拠金が、実際よりも大きいままになると、証拠金維持率は低く計算されます。
これを避けるには、Rを購入レートなどとして計算すればよい。
しかし、この場合はロット数が減り、資金効率が下がる。
FXロット数計算②
EUR/USD、GBP/USDなど、ドル建て通貨ペア(ドルストレート)の場合。
過去の最大含み損まで耐えられるロット数を計算する。
FXロット数計算式
過去の最大含み損まで、ロスカットにならないロット数の計算式は、
- 求めたいロット数：P
- 口座残高：M（円）
- 最大レバレッジ：L（倍）
- 取引通貨単位：U（1000or10000）
- 現在のドル円レート：J（円）
- 最大含み損のときのレート：R（ドル）
- ロスカットとなる証拠金維持率：S（％）
- 過去の最大含み損：D（Pips）
FXロット数計算例
仮に
- 口座残高：1,000,000（円）
- 最大レバレッジ：25（倍）
- 取引通貨単位：1,000
- 現在のドル円レート：100（円）
- 最大含み損のときのレート：0.5（ドル）
- ロスカットとなる証拠金維持率：50（％）
- 過去の最大含み損：5,000（Pips）
を式に代入すると、
過去の最大含み損まで、ロスカットにならないロット数の計算式は、
P=10,000*1,000,000*25/1,000/100/(100*0.5*50+5,000*25)
P=19.6
19.6、約20ロット買えます。
今回の場合、20,000通貨です。
以下では、式の導いた流れを書きます。
必要証拠金を計算
最大含み損のときの必要証拠金は、
- 最大含み損のときのレート：R（ドル）
- 取引通貨単位：U
- 求めたいロット数：P
- 現在のドル円レート：J
- 最大レバレッジ：L
とすると
となる。
Rは想定される最悪のレート。Uは1000通貨、10000通貨などです。
有効証拠金を計算
最大含み損のときの有効証拠金は
- 口座残高：M（円）
- 過去の最大含み損：D（Pips）
とすると
となる。
0.0001はDの単位であるPipsをドルに変えるための係数です。
ロット数を計算
円建て同様、最大含み損でロスカットされるロット数を求める。
ロスカットとなる証拠金維持率をSとする。
ロスカット条件は
ここに、
- 最大含み損のときの必要証拠金の式･･･⑤
- 最大含み損のときの有効証拠金の式･･･⑥
を代入する。
Pについて解くと
となる。
⑦を満たすPが、過去の最大含み損まで、ロスカットにならないロット数となる。
ドル円レートの注意点
ドル円レートが変動すること。
たとえば、GBP/USDが下がるということは、
- GBPの価値が下がった。
- USDの価値が上がった。
のいずれか。
どちらの理由がどれだけ影響して下げるかは、分からない。
つまり、最大含み損のときのドル円レートは、分からない。
⑤、⑥では、現在のドル円レートを使った。
理想的には、最大含み損のときのドル円レートを使いたいですが、分からない数字は使えません。
⑦で、J（ドル円レート）は分母にあるので、
となれば、現在のドル円レートから計算されたPは大きくなる。
つまり、予定よりも早くロスカットされる。
これを避けるには、Jを想定される最大レートとして計算すればよい。
しかし、この場合もロット数が減り、資金効率は下がる。
