FX日記 スワップに1500万投資してみた 2016年

たまごかけごはん スワップ

こんにちは、ひつじ先輩です。

FX日記、約2年分です。

全財産を毎月、スワップ通貨に突っ込んでいます。

2016年11月

トレード成績(2016年11月)

NZD、ZARスワップ投資

スワップ投資、先月の入金は16万円。

新規ポジはNZD/JPYを0.4枚です。

 

トランプ相場で、ZAR/JPYの含み損が60万円以上減りました。

NZD/JPYはプラテン、+20万円の含み益です。

ZAR/JPYが9円を超えてくるようなら、決済していきます。

 

MT4、EAによる自動トレード

トランプ相場の暴落、暴騰を読みきりました。

約1300Pipsの大勝です。

青矢印が売りシグナル、赤矢印が買いシグナルです。

MT4トランプ相場

完璧でした!

0.1枚しかポジってなかったことを除いては!w

これだけ勝ったのに、利益は13000円です…。

 

業者間アービトラージ

大統領が決まったあとの下げで決済です。

今回の利益は約15000円です。

 

原資が70万円ですから、4ヶ月で2%増えたことになります。

年利に換算すると6%です。

 

これだけの利益がローリスクで得られます。

最高すぎるので、83万円追加入金しました。

TRY/JPY9枚の両建てになります。

 

2016年10月

トレード成績(2016年10月)

NZD、ZARスワップ投資

スワップ投資、先月の入金は0円です。

新規ポジはNZD/JPYを0.1枚です。

スワップ利益が大きくなり、入金なしでポジをとれるようになりました。

 

MT4、EAによる自動トレード

今月は負けこしです。

-158Pipsで1580円の損失です。

今、これと同じくらいの含み益があるので一進一退です。

 

業者間アービトラージ

業者間アービトラージは利益を伸ばしています。

買い口座、売り口座のスワップポイントの差はせばまってます。

10月のデータから計算した年利は、7%くらいでした。

9月の年利は12%だったので、変動が激しいです。

 

TRY/JPYのレートは下をめざしています。

下の決済ラインまでは1.5円程度です。

流れが反転すれば、さらにホールドし利益を伸ばします。

決済まで行くなら、80万円資金を増やして再エントリーです。

 

2016年9月

トレード成績(2016年9月)

 NZD、ZARスワップ投資

スワップ投資、先月の入金は30万。

新規ポジはNZD/JPYを0.5枚です。

 

MT4、EAによる自動トレード

やっと月の成績で勝ちこしできました!

+77Pipsで770円の利益です!

勝ちが続くようならポジサイズを大きくします。

 

業者間アービトラージ

業者間アービトラージは順調に利益が上がっています。

買い口座、売り口座のスワップポイントの差は縮小しました。

年利は10%超えを維持。

 

資金追加は、もう一度決済まで見るため、待ちです。

決済時に確定する損益で、もう一度年利を計算します。

 

2016年8月
トレード成績(2016年8月)

NZD、ZARスワップ投資

先月の入金が0円なので、8月の新規ポジはなし。

今月は30万円入金できました。

 

MT4、EAによる自動トレード

一旦-3000円くらいまで負けていましたが、-80円まで回復しました。

USD/JPYを0.1枚の取引なので、-300Pipsから-8Pipsまで取り返したということです。

今月こそ、ようやく勝ちで終えられる月になるのではないかと期待しています。

 

業者間アービトラージ

業者間アービトラージは6月末にエントリーした分がプラ転。

 

買い口座、売り口座のスワップポイントの差が拡大しています。

年利を計算したところ10%を超えていました。

 

口座残高からポジション数を計算する際の注意点

FXでは損益を評価する際、Pipsを使用することが多いです。

口座残高にもとづいてポジション数を決めると、直感と違うことがあります。

 

100万円でドル円を10枚ポジるシステムを作ったとします。

1回目の取引では200Pips負けて損失20万円、残高80万円。

2回目の取引では残高が減っているので8枚ポジり、200Pips勝ったとします。

このときの利益は16万円、残高は96万円です。

 

損益Pipsとしては引き分けていますが、残高は減っています。

Pipsだけで勝ち負けを判断しても、残高と一致しないこともあるので注意したいです。

 

2016年7月
トレード成績(2016年7月)

スワップ投資

7月の新規ポジはNZD/JPYを0.7枚L。

先月増えた含み損は、減っています。

今月は入金する金がありません。

 

シストレ

本番トレードを再開しました。

現在運用6日間で1000円マイナスです。

 

0.1枚でポジサイズを固定しているので100Pips負けということに…。

実験では勝てているのに、何故…。

 

アービトラージ

業者間アービトラージは4枚両建てで再エントリー。

スプレッド分は稼ぎ終わってプラマイ0です。

 

 

2016年6月
トレード成績(2016年6月)

スワップ投資

6月の新規ポジはNZD/JPYを0.3枚L。

 

イギリスの国民投票で離脱支持が過半となり、含み損が増えました。

しかし、スワップ金利自体は増加しました。

 

5万円の利益です。

引き続きNZDを買い増します。

 

アービトラージ

ポンド、ユーロにつられてトルコリラも暴落。

業者間アービトラージは決済となりました。

 

こんな相場でもプラスマイナス0に持っていけるリスクヘッジ。

アービトラージの素晴らしさが身にしみました。

 

今回の取引は、為替差益が両建てなので0。

スワップは+6000円ほどで取引を終えました。

 

エントリーからイグジットまでの期間が短くなりました。

結果、利益に対してスプレッドが高くなってしまったのが反省点です。

 

次回は、更に21万円を入金します。

レバを下げて4枚両建てで再エントリーです。

 

2016年5月
トレード成績(2016年5月)

スワップ投資

新規ポジはNZD/JPYを0.5枚L。

スワップが全体的に下がったので、利益も控えめです。

今のうちにできるだけNZDを買いたいです。

 

アービトラージ

業者間アービトラージはポジションを追加、3枚両建です。

 

2016年4月

トレード成績(2016年4月)

スワップ投資

入金できなかったので新規ポジはなし。

 

ZARのスワップはおいしいですが、やはり含み損が大きすぎます。

口座1のZARに、累計スワップの半額を損切りする指値をいれました。

資金が開放されたらNZDを買う資金にします。

 

シストレ

利小損大トレードとなってしまい、大負けです。

1000通貨で回して損失額が1万なので1000Pipsの爆損…。

一旦リアルトレードは停止しました。

 

アービトラージ

業者間アービトラージは再びプラテンです!

負けているように見えますが、口座3のスワップは決済時に反映。

 

見込みスワップを計算すればプラスです。

年利5%ほど期待できそうです。

 

収入源は2つ必要

一時期、副収入が月に15万円ほどありました。

退職の時期を考えるところまでいっていました。

 

しかし、このビジネスは一夜にしてダメになりました。

終わるときは一瞬です。

 

分かったのは、収入源が1つでは仕事を辞められないということ。

少なくとも2つ必要です。

 

いくつもアイデアを試して、利益になるのはほんの一部。

正解を引き当てるまで試しつづけるしかない。

そういうものだからこそ、とりあえず仕事を辞めるというのは危険です。

 

私は、解雇ギリギリのレベルで社畜を続け、副業の時間を確保します。

これなら何度失敗しても、トライし続けることができます。

正解を2、3個引き当ててるまで、コツコツいきます。

 

2016年3月

トレード成績(2016年3月)

スワップ投資

新規ポジはNZD/JPYを0.8枚L。

通貨の信用度を考えると、NZDをホールド、ZARを手放したいです。

 

でもZAR/JPYがずっと真っ赤です。

7円台をうろうろ。

一旦10円位まで伸びてくれないと0点決済すらできません。

 

シストレ

みんなのFXからFXTFへ引っ越しました。

 

なんとなくFXTFは使いやすい。

口座開設の流れなどがスムーズでした。

 

収支は先月から変わらず。

 

アービトラージ

プラス2000円といったところでした。

しかし、追加しようとして、売り口座で買いポジを持ってしまう凡ミス…。

スプレッドで利益がほとんど飛びました…。

 

社畜生活が4年目に突入

入社してすぐ立てた目標は、丸3年社会人をやって辞めることでした。

目標通りなら、今月(4月)から副業だけで飯を食う予定でした。

現実は甘くないです。

 

 

貴重な時間=人生をはした金に変える生活。

給料は原資になるとはいえ、早く終わりにしたいです。

 

フラストレーションを力に変えて、頑張ります。

 

 

2016年2月

トレード成績(2016年2月)

スワップ投資

2月、新規ポジはNZD/JPYを0.5枚L。

NZDはスワップが減っていってます。

あまり美味しくないです。

 

決済しようにも、ポジが赤くて抜けられない状態です。

かといって、ZARを全力で買う勇気もありません。

シストレ

300Pipsほど取れてます!

でもポジサイズを抑えてあったため、微益です…

 

みんなのFXのMT4は4月9日でサービス終了とのこと。

引っ越しを検討中。

 

FXトレード・フィナンシャルのスプレッドが狭そうです。

 

アービトラージ

先月、スワップ狙いの業者間アービトラージを始めました。

スプレッドやポジ取得時の売買レート差によるマイナスを取り返したところ。

ここからは利益が出ます。

 

イスラム教徒向けのスワップフリー口座を検討。

リスクが高そうなのでこれは見送りです。

 

2016年1月

トレード成績(2016年1月)

スワップ投資

新規ポジはNZD/JPYを0.8枚L。

ZAR/JPYを1枚L(7.2円)です。

 

ZARは大きく下がって史上最低値を割ってきました。

2ヶ月連続の買いでした。

 

あらかじめ決めたナンピン計画でも、あと1枚しか買えない状況です。

でも、もう怖くて最後の1枚は買えそうにありません。

 

計画は変更。

現状のポジをひたすらホールドしてスワップを貯めます。

 

シストレ

先月からもう一度本番トレードで回しています。

 

少額にして正解でした。

100Pipsほどやられています。

 

もう少し様子をみます。

 

IPO(新規公開株)→アービトラージ

IPOは撤退です。

1回も当たらずに終了となりました。

原資はFXのスワップ金利アービトラージ(裁定取引)に回します。

 

2015年12月

トレード成績(2015年12月)

スワップ投資

新規ポジションはNZD/JPYを0.4枚L。

ZAR/JPYを1枚L(8.1円)です。

 

ZARは逆指値が引っかかり、早く買いすぎました。

7円を切ってくるようならもう1枚いきます。

 

シストレ

最近の下げ相場でやたら成績がいいので、本番運用します。

枚数は少なめからスタート。

こつこつ去年のマイナスを取り返したいです。

 

IPO(新規公開株)

もう半年も応募していますが、全く当たりません。

効率的に増やせる方法ではなさそうです。

 

そろそろ資金を引き上げます。

普通に配当狙いで株をホールドする方がマシです。

 

2015年11月

トレード成績(2015年11月)

スワップ投資

新規ポジはNZD/JPY0.8枚。

多めに入金できたので多めのエントリーです。

 

ZAR/JPYが下がったため、逆指値で8.1にLを入れています。

まだ下がるなら、レートを追いかけるように逆指値を下げて安く買います。

 

シストレ

シストレは進捗なし。

テストで優秀なトレードルールの取引回数が少なく、実力がわかりません。

本番トレードに行くべきか迷っています。

 

IPO(新規公開株)

株口座を「源泉徴収なし」にしました。

年間の利益が20万に満たないときは、税金を払わなくてよいです。

しかし、「源泉徴収あり」だと払わなくてもいい税金が引かれます。

 

「源泉徴収なし」の方がお得です。

年間20万を超えたら確定申告すればいいのです。

 

日興証券では、電話で手続きできました。

「源泉徴収あり」→「源泉徴収なし」は手続きが楽らしいです。

逆の変更のときは、書類を作らないといけません。

 

2015年10月

トレード成績

スワップ投資

新規ポジションはNZD/JPY0.4枚。

毎月の新規ポジションサイズは残高、レート、証拠金額などから計算しています。

「なんとなく」だと強制ロスカットするよ?FXロット数計算

 

シストレ

現在のアルゴリズムをバックテストするプログラムを書きました。

MQL4では売買のみをやらせ、シグナルはC#で計算しています。

 

そのため、MT4付属のバックテストツールが利用できていませんでした。

システムをリアルタイムでしか試せないため、1ヶ月分の実験で1ヶ月待っていましたw

自前バックテストツールのおかげで、現在のアルゴリズムは勝てないと分かりました。

 

 

2015年9月

トレード成績(2015年9月)

スワップ投資

新規ポジションはNZD/JPY0.5枚、ZAR/JPY4枚です。

 

IPO(新規公開株)

今月もIPOは当たりませんでした。

申し込む数を増やすため、口座を増やしました。

 

2015年8月

トレード成績(2015年8月)

スワップ投資

新規ポジションはNZD/JPY0.5枚です。

 

AUD/JPYはすべて決済しました。

+50万円で手仕舞いです。

AUD/JPYは金利が下がったので、ZAR/JPYに切りかえます。

 

2015年7月

トレード成績(2015年7月)

スワップ投資

新規ポジションはNZD/JPY1.5枚です。

 

MT4

シストレではさらに4万円負け。

EAでの本番取引は一旦ストップです。

プログラムにバグがありました。

 

数千行のコード内、たった一文字「>」が「<」になっていました。

一旦プログラミングが終わると、あとは結果しかみなくなります。

 

再発防止として、

「処理過程のデータを書き出してチェック。」

これを、きちんとやっていきます。

 

IPO(新規公開株)

5銘柄申し込みましたが、すべて落選です。

 

2015年6月

トレード成績(2015年6月)

スワップ投資

新規ポジションはNZD/JPYを0.7枚です。

 

IPO(新規公開株)

株のIPO(新規公開株)をはじめました。

特徴は、まとめると2つあります。

 

1、公開直後は値段があがることが多い。

人気のある株だけ。

すぐ売れば儲かる。

2、購入は抽選。

あがる見こみが強いので、みんなが欲しがります。

購入は証券会社による抽選で決まります。

始めるときは50万ほどあると安心です。

7割方のIPOは50万以下で買える価格です。

 

当然ですが、応募の前にどれが人気になりそうか、リサーチします。

2銘柄ほど応募してみましたが、いずれも落選。

 

2015年5月

トレード成績(2015年5月)

スワップ投資

新規ポジションはなしです。

来月からNZD/JPYを買っていきます。

 

これまでZAR/JPY、AUD/JPYでは「うねり取り」と呼ばれる手法で運用を行なってきました。

これは下がったらナンピンするという手法です。

下がらなければ買えないということなので、資金の無駄が大きくなります。

 

そこで、今回はじめるNZD/JPYはドルコスト平均法で買います。

ドルコスト平均法については以下の記事でくわしく書きました。

ロボアド投資の為替リスク対策を考える

 

MT4

シストレで、1週間で17万円負けました。

 

2015年4月

トレード成績(2015年4月)

ZAR/JPYがもっと下がったらナンピンしたいです。

 

2015年3月

トレード成績(2015年3月)

スワップ投資

はじめてスワップ益が3万円をこえました!

 

MT4

シストレで本番運用を開始しました。

 

2015年1月

トレード成績(2015年1月)

大きく落ちたので、新規ポジションはAUD/JPYを1枚です。

 

 

2014年11月

トレード成績(2014年11月)

スワップ投資

ものすごい円安が来てます。

なのにポジションが少なすぎる。

AUD/JPYを少量Sしたりして小銭を稼ぎました。

 

2014年10月

トレード成績(2014年10月)

スワップ投資

金融緩和がきました。

評価額は先月比+30万!

買い場が遠のいてしまった感があります。

ポジションを増やしたいのですが・・・

 

為替介入(米ドルを買う)のときは、じりじりと元の水準に戻っていきました。

金融緩和(お金を刷る)も、そんな動きになるんじゃないかと思ってます。

 

MT4

シストレに追加入金しました。

 

2014年9月

トレード成績(2014年9月)

スワップ投資

新規ポジションはZAR/JPYを1枚。

MT4

シストレを始めました。

9月20日から小額でリアルマネー運用です。

 

10月はじめまではUSD/JPYをLで勝ってました。

以降の下げで200Pipsやられています。

 

2014年8月

トレード成績(2014年8月)

今月から、トレード成績をアップしていきます。

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